瑞奇期货“股指期权市场发展概况”研讨会落幕

2019年03月27日17:10  
 

2019年3月22日,瑞奇期货投资者教育基地在江西华东交通大学专家楼举办了主题为“股指期权市场发展概况投资”的研讨会。由来自华东交通大学硕士生导师邓小朱、瑞奇期货高级研究员曾辉,就股指期权的量化交易和结构化产品设计等议题进行探讨和交流。南昌区域企业及个人期货投资者共计46人参加了本次会议。

首先,邓小朱对股指期权基础知识进行了介绍,从期权发展的历史开始,详细介绍了期权的功能、类型、影响期权价格变动的主要原因。他强调,期权作为风险管理工具,具有独特的功能与作用,其风险与收益的非对称性、权利与义务的分离,是期权与股票、期货等其他金融工具最大的不同。期权作为一种更为精细的风险管理工具,不仅能够提供简便易行的保险功能,还可以使投资者在管理风险的同时不放弃获得收益的机会。

随后,曾辉老师就股指期权与股指期货是否存在套利关系、如何看待期权和期货的关系、如何利用股指期权给股指期货或股票进行套保等股指期权交易策略进行了讲解,并着重介绍了股指期权的量化交易情况,分享了个人期权投资经验。他提出,在期货套利中使用期权有两点需要避免:第一,避免增加风险,卖出期权而不是期货,会增加投资者风险;第二,避免支出大量会浪费掉的时间价值权利金,从而失去潜在盈利。(汪俊琳)

供稿:瑞奇期货

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